Det aktuelle papiret er tilgjengelig på theastuteinvestorfIJEFPublicatedPaper. pdf Det aktuelle avsnittet er avsnitt 3 der det oppgis kvotering, de ni og tomåneders SMA trendlinjene blir omgjort til en matematisk modell, sett etter beskrivelser av bruk i avsnitt 3.1 og 3.2 ndash babelproofreader Jul 17 11 kl 17:27 Et glidende gjennomsnitt er per definisjon gjennomsnittet av et antall tidligere datapunkter. I tilfelle av kontinuerlig funksjon f: mathbb tomathbb, kan vi definere det enkle glidende gjennomsnittet (SMA) med vindustørrelse mathbb ni w gt 0 for å være funksjonen. I tilfelle av en diskret funksjon g: mathbb tomathbb som sannsynlig i tilfelle av økonomiske applikasjoner, SMA med vindustørrelse winmathbb er ganske enkelt Nå, for kontinuerlig sak, ved grunnleggende teorem av kalkulator, er derivatet av SMA ganske enkelt og for det diskrete tilfellet, ved hjelp av differanse kvoten, har vi det Merk at formelen for derivatet av SMA er det samme i det diskrete og kontinuerlige tilfellet Nå kan jeg ikke forklare setningen ved hjelp av kalkulator. Papiret du koblet til, mangler også noe i detaljer for meg å dechifisere det som forfatterne hadde i tankene. En mulighet er imidlertid at de bare mente ovennevnte observasjon: selv om de økonomiske dataene er gitt diskret, og ikke kontinuerlig i tide, har vi det ved følgende observasjon følgende fakta: La g: mathbb tomathbb være en funksjon definert bare på heltids-trinn. Og la f: mathbb tomathbb være en hvilken som helst fast vilkårlig kontinuerlig forlengelse av g som er, f er en kontinuerlig funksjon med egenskapen som f (n) g (n) for et heltall n. Definer SMA'en som ovenfor og beregne derivatene deres, så nødvendigvis frac bar w (n) D-bar w (n) for ethvert heltall n. Som sier at det ikke betyr noe at kalkulasjonen ikke kan brukes på funksjoner definert på et diskret domene når det gjelder SMA, gir de diskrete og kontinuerlige bildene de samme svarene når du evaluerer dem på integral timesteps. V.14: 6 (253-257 ) Det derivative flytende gjennomsnittet av Adam White Produktbeskrivelse Heres en strategisk variasjon av det prøvde og sanne enkle glidende gjennomsnittet som bruker et bevegelige gjennomsnitt for inngangssignaler og trendanalysindeksen for utgangssignaler. Av Adam White For å få den viktige kanten over andre markedsdeltakere, må den kreative investoren bruke metoder som andre investorer ikke er. Dermed er jeg som tekniker alltid på jakt etter ulike vendinger på pålitelige indikatorer og handelsstrategier. La meg forklare det avledede glidende gjennomsnittet, en ny vri på en av de mest pålitelige og mest kjente indikatorene for alle, det enkle glidende gjennomsnittet. Flytte gjennomsnitt er mye brukt fordi de er enkle å beregne, intuitive å søke og, viktigst for trenden følger, tillater fortjeneste å løpe mens du kutter tap. Flytteverdier lider imidlertid også av to viktige feil når de brukes i en tradisjonell trend-følgende kapasitet. Først bør du vurdere den felles handelsstrategien der næringsdrivende går inn i en posisjon når markedet krysser et bevegelige gjennomsnitt i ønsket retning og utgår når markedet krysser et bevegelig gjennomsnitts i motsatt retning. Markeder bruker vanligvis mesteparten av tiden og beveger seg sidelengs, ikke trending. I dette tilfellet kan markedet krysse det bevegelige gjennomsnittet flere ganger i rask rekkefølge, og produserer en rekke whipsawY-tap. Kaller dette whipsaw-feilen. Den andre feilen i bevegelige gjennomsnitt er på grunn av deres naturlige slag. Per definisjon, en enkel glidende gjennomsnittlig sti pris med en periode som er halvparten av sin lengde, og så kan markedet bevege seg ganske langt etter å ha reversert fra ekstremt til prisen som den krysser glidende gjennomsnitt. Dette kan gi tilbake mye av egenkapitalen opptjent av handelen. Kaller dette egenkapitalovergivelsesfeilen. Figur 1 illustrerer disse to begrensningene. FOR DE BESTEMTE ARTIKKENE SORT: Note: 2.95-5.95 Artikler er kun i PDF-format. Ingen papirkopi av artikkelen (e) vil bli levert. Under kassen, klikk på Last ned nå-knappen for å umiddelbart motta artikkelen din. STOCKS COMMODITIES magasinet leveres via post. Etter at du har betalt for abonnementet ditt på butikken. traders, kan brukere se SC Digital Edition i abonnentdelen på Traders. Dette er et handelsobjekt eller en komponent som ble opprettet ved hjelp av QuantShare av en av våre medlemmer. Denne varen kan lastes ned og brukes av QuantShare Trading Software. Handelsartikler er av forskjellige typer. Det er data nedlastere, handelsindikatorer, handelssystemer, watchlists, compositesindices. Du kan bruke dette elementet og hundrevis av andre gratis ved å laste ned QuantShare. Topp grunner til at du bør bruke QuantShare: Fungerer med amerikanske og internasjonale markeder (aksjer, forex, opsjoner, futures, ETF.) Tilbyr deg verktøyene som vil hjelpe deg med å bli en lønnsom handelsmann. Lar deg implementere eventuelle handelsideer. Utveksle elementer og ideer med andre QuantShare-brukere Vårt supportteam er svært responsivt og vil svare på noen av dine spørsmål. Vi vil implementere noen funksjoner du foreslår. Veldig lav pris og mye mer funksjoner enn flertallet av andre handelsprogrammer. Her er en annen av veggenposten som vil produsere noen få mer interessante observasjoner. Vennligst se mitt siste innlegg Oppskrift på katastrofe for å se hvor dette tankegangen kom fra, og jeg vil knytte noen konklusjoner sammen mellom dette innlegget og det. Først, hva i helvete er en derivat. Kanskje du er kjent med dette konseptet på kalkulator og kanskje ikke. Her er den virkelige bakgrunnen hvis du er interessert (en. wikipedia. orgwikiDerivative), men her er 1 avsnittet versjon som gir deg en forståelse for dette innlegget. En funksjon er en beskrivelse av hvordan en avhengig variabel (lar vi kalle det y) beveger seg med hensyn til en uavhengig variabel (lar vi kalle det x). En rett linje er et veldig enkelt eksempel: y slopex avskjære. Eller en parabola: y x2. Et derivat forteller deg den øyeblikkelige forandringshastigheten for den funksjonen som x endrer seg. Det er også skråningen av funksjonen, men forandringshastigheten er nøkkelbegrepet. En rett linje endres alltid til en konstant verdi, derfor er derivatet et konstant tall. Parabolen har en negativ skråning for x 0. Det andre derivatet forteller deg forandringshastigheten for det første derivatet. Ok, det var litt abstrakt. Så kan vi bruke et fysisk eksempel. Posisjon (eller forskyvning) som en avhengig variabel, forteller deg hvor du er med hensyn til tid, den uavhengige variabelen. Det første avledet vil fortelle deg hvor stor endring av posisjon med hensyn til tid. Dette er hastigheten eller hastigheten. Alle er kjent med dette konseptet. Det andre derivatet vil fortelle deg hastigheten av hastighetsendring i forhold til tid. Dette er akselerasjonen. Et annet kjent konsept. Nå kan vi bruke dette konseptet til aksjemarkedet. Jeg vil spesielt bruke SP 500 her. Prisen er analog med stillingen, og vi vil se på de første og andre derivatene av pris, for å hjelpe oss å forstå oppførselen til hvordan prisen endrer seg med tiden. Først, her er diagrammet: Prisen på SPX er øverst på diagrammet i rosa (jeg justerte venstre akse slik at prisen ville ligge over hastighet og akselerasjonskurver slik at diagrammet ville være mer lesbart). Jeg regner ikke hastigheten direkte fra prishandlingen. Det er for kaotisk og ville bare gi et stort rot. Så beregnet jeg 10 dagers Moving Average av prisen (basert på sluttkurs) og bestemt hastigheten til den kurven. For en ekstra utjevning plotter jeg også 10-dagers MA med hastighet, slik at trenden er litt klarere, men jeg jobber med hastigheten som beskrevet ovenfor. Akselerasjonen beregnes direkte fra hastigheten, men jeg planlegger også en 10-dagers MA for akselerasjonen, slik at du kan se trenderne (siden den er også veldig spiky). Som et sidebilde, indikator for ROC (rate of change) på Stockcharts gir deg svært like hastighetsinformasjon. Jeg viser dataene plottet meg selv siden jeg går gjennom en mer grundig studie. Viktige observasjoner: Midt i fjor var markedet krasj. Dette er uten tvil det viktigste prishandlingselementet på 2 års diagrammet. Flyttet ned var et voldsomt fall, og du kan se den tilhørende hastighetsspissen. Når jeg tenker på dette trekket og prøver å tildele det en fysisk avhengighet, tenker jeg på et fotballspill. En fotball er i utgangspunktet i ro og sparker sparken ballen for å sette den på sin parabolske bane mot målpostene. Men det som er interessant her er dynamikken og kreftene rett på tidspunktet for sparken. Dette systemet kan modelleres som en første ordinær ordinær differensiell likning med en foreskrevet hastighet som opprinnelig tilstand. Og for de som har gjort første ordre og ODE-modellering av fysiske prosesser, forstyrrer forstyrrelsen systemet som har naturlig demping for å returnere den til en likevektsstilling. Svaret er alltid en eksponentiell funksjon (e-jomegat) eller (e-omegat) avhengig av om du er underdampet eller overdampet. Poenget er at en eksponensiell forfallskonvolutt forteller deg hvordan svaret vil endres over tid. Og så når jeg ser på hastigheten, kan jeg passe en eksponentiell forfallskuvert veldig pent over toppene. Dette fungerer veldig godt som beskriver hastighetsadferd fra midten av fjor til midten av dette året. De siste par månedene opp til nå er hvor ting blir veldig interessante. Så for et fysisk system, svinger vibrasjonene til null når tiden øker. Og for svært store forstyrrelser, forventer jeg at markedet skal oppføre seg som et fysisk system (det har masse, treghet, kapasitans osv. Tastylunch og jeg har hatt lange samtaler om dette caps. foolBlogsViewPost. aspxbpid127072. Kommentarer 39-43). Det er steder der disse analogiene ikke virker, men du kan få en overraskende mengde innsikt i pengepolitiske effekter og eiendomsprisrespons hvis du ser på dem som signalfunksjoner. Så den nåværende store bølgen opp (Primær 2) er en mekanisme av markedet for å dempe oscillasjonene forårsaket av Primær 1 (bølgen ned i fjor). Og fra forfallskuvertene over, kan du se at det gjorde akkurat det. Men nå har oscillasjonene begynt å øke igjen. De holdes ikke lenger i forfallskonvoluttene. Og dette går direkte til observasjonene jeg laget i mitt siste innlegg Oppskrift for katastrofe. Markedet internals (og bredden er langt det viktigste interne tiltaket) blir voldeligere opp og ned selv ettersom prishandlingen smalner og begynner å gå sidelengs litt opp som det har de siste par månedene. Dette gir deg beskjed om at det er mye uro under overflaten, og en annen stor trinns funksjon i prisendring skjer. Blir det et krasj eller et krasj, har jeg åpenbart min mening om saken. For de som er interessert i min mening, vennligst les dette innlegget: Mine stillinger og projeksjoner Men det virkelige poenget med dette innlegget og det siste innlegget er å vise at ting ikke er så rolige som de kan vises på overflaten. Første og andre derivater av SPX Her er en annen off the wall post som vil produsere noen flere interessante observasjoner. Vennligst se mitt siste innlegg Oppskrift på katastrofe for å se hvor dette tankegangen kom fra, og jeg vil knytte noen konklusjoner sammen mellom dette innlegget og det. Først, hva i helvete er en derivat. Kanskje du er kjent med dette konseptet på kalkulator og kanskje ikke. Her er den virkelige bakgrunnen hvis du er interessert (en. wikipedia. orgwikiDerivative), men her er 1 avsnittet versjon som gir deg en forståelse for dette innlegget. En funksjon er en beskrivelse av hvordan en avhengig variabel (lar vi kalle det y) beveger seg med hensyn til en uavhengig variabel (lar vi kalle det x). En rett linje er et veldig enkelt eksempel: y slopex avskjære. Eller en parabola: y x2. Et derivat forteller deg den øyeblikkelige forandringshastigheten for den funksjonen som x endrer seg. Det er også skråningen av funksjonen, men forandringshastigheten er nøkkelbegrepet. En rett linje endres alltid til en konstant verdi, derfor er derivatet et konstant tall. Parabolen har en negativ skråning for x 0. Det andre derivatet forteller deg forandringshastigheten for det første derivatet. Ok, det var litt abstrakt. Så kan vi bruke et fysisk eksempel. Posisjon (eller forskyvning) som en avhengig variabel, forteller deg hvor du er med hensyn til tid, den uavhengige variabelen. Det første avledet vil fortelle deg hvor stor endring av posisjon med hensyn til tid. Dette er hastigheten eller hastigheten. Alle er kjent med dette konseptet. Det andre derivatet vil fortelle deg hastigheten av hastighetsendring i forhold til tid. Dette er akselerasjonen. Et annet kjent konsept. Nå kan vi bruke dette konseptet til aksjemarkedet. Jeg vil spesielt bruke SP 500 her. Prisen er analog med stillingen, og vi vil se på de første og andre derivatene av pris, for å hjelpe oss å forstå oppførselen til hvordan prisen endrer seg med tiden. Først, her er diagrammet: Prisen på SPX er øverst på diagrammet i rosa (jeg justerte venstre akse slik at prisen ville ligge over hastighet og akselerasjonskurver slik at diagrammet ville være mer lesbart). Jeg regner ikke hastigheten direkte fra prishandlingen. Det er for kaotisk og ville bare gi et stort rot. Så beregnet jeg 10 dagers Moving Average av prisen (basert på sluttkurs) og bestemt hastigheten til den kurven. For en ekstra utjevning plotter jeg også 10-dagers MA med hastighet, slik at trenden er litt klarere, men jeg jobber med hastigheten som beskrevet ovenfor. Akselerasjonen beregnes direkte fra hastigheten, men jeg planlegger også en 10-dagers MA for akselerasjonen, slik at du kan se trenderne (siden den er også veldig spiky). Som et sidebilde, indikator for ROC (rate of change) på Stockcharts gir deg svært like hastighetsinformasjon. Jeg viser dataene plottet meg selv siden jeg går gjennom en mer grundig studie. Viktige observasjoner: Midt i fjor var markedet krasj. Dette er uten tvil det viktigste prishandlingselementet på 2 års diagrammet. Flyttet ned var et voldsomt fall, og du kan se den tilhørende hastighetsspissen. Når jeg tenker på dette trekket og prøver å tildele det en fysisk avhengighet, tenker jeg på et fotballspill. En fotball er i utgangspunktet i ro og sparker sparken ballen for å sette den på sin parabolske bane mot målpostene. Men det som er interessant her er dynamikken og kreftene rett på tidspunktet for sparken. Dette systemet kan modelleres som en første ordinær ordinær differensiell likning med en foreskrevet hastighet som opprinnelig tilstand. Og for de som har gjort første ordre og ODE-modellering av fysiske prosesser, forstyrrer forstyrrelsen systemet som har naturlig demping for å returnere den til en likevektsstilling. Svaret er alltid en eksponentiell funksjon (e-jomegat) eller (e-omegat) avhengig av om du er underdampet eller overdampet. Poenget er at en eksponensiell forfallskonvolutt forteller deg hvordan svaret vil endres over tid. Og så når jeg ser på hastigheten, kan jeg passe en eksponentiell forfallskuvert veldig pent over toppene. Dette fungerer veldig godt som beskriver hastighetsadferd fra midten av fjor til midten av dette året. De siste par månedene opp til nå er hvor ting blir veldig interessante. Så for et fysisk system, svinger vibrasjonene til null når tiden øker. Og for svært store forstyrrelser, forventer jeg at markedet skal oppføre seg som et fysisk system (det har masse, treghet, kapasitans osv. Tastylunch og jeg har hatt lange samtaler om dette caps. foolBlogsViewPost. aspxbpid127072. Kommentarer 39-43). Det er steder der disse analogiene ikke virker, men du kan få en overraskende mengde innsikt i pengepolitiske effekter og eiendomsprisrespons hvis du ser på dem som signalfunksjoner. Så den nåværende store bølgen opp (Primær 2) er en mekanisme av markedet for å dempe oscillasjonene forårsaket av Primær 1 (bølgen ned i fjor). Og fra forfallskuvertene over, kan du se at det gjorde akkurat det. Men nå har oscillasjonene begynt å øke igjen. De holdes ikke lenger i forfallskonvoluttene. Og dette går direkte til observasjonene jeg laget i mitt siste innlegg Oppskrift for katastrofe. Markedet internals (og bredden er langt det viktigste interne tiltaket) blir voldeligere opp og ned selv ettersom prishandlingen smalner og begynner å gå sidelengs litt opp som det har de siste par månedene. Dette gir deg beskjed om at det er mye uro under overflaten, og en annen stor trinns funksjon i prisendring skjer. Blir det et krasj eller et krasj, har jeg åpenbart min mening om saken. For de som er interessert i min mening, vennligst les dette innlegget: Mine stillinger og projeksjoner Men det virkelige poenget med dette innlegget og det siste innlegget er å vise at ting ikke er så rolige som de kan vises på overflaten.
Comments
Post a Comment